Normal view MARC view ISBD view

Innovations in Derivatives Markets (Record no. 48400)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija	03591nam a22006135i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control	978-3-319-33446-2
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control	DE-He213
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control	20190313085134.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija	161202s2016 gw \| s \|\|\|\| 0\|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro	9783319334462
--	978-3-319-33446-2
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código	10.1007/978-3-319-33446-2
Fuente del número o código	doi
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación	HB135-147
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia	KF
Fuente	bicssc
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia	MAT003000
Fuente	bisacsh
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia	BUS027000
Fuente	bisacsh
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación	519
Número de edición	23
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título	Innovations in Derivatives Markets
Medio	[electronic resource] :
Resto del título	Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation /
Mención de responsabilidad, etc.	edited by Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright	Cham :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante	Springer International Publishing :
--	Imprint: Springer,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright	2016.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión	X, 449 p. 68 illus., 43 illus. in color.
Otras características físicas	online resource.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido	text
Código de tipo de contenido	txt
Fuente	rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio	computer
Código del tipo de medio	c
Fuente	rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte	online resource
Código del tipo de soporte	cr
Fuente	rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo	text file
Formato de codificación	PDF
Fuente	rda
490 1# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie	Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas	2194-1009 ;
Designación de volumen o secuencia	165
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato	Foreword -- Preface -- Part I: Valuation Adjustments -- Part II: Fixed Income Modeling -- Part III: Financial Engineering. .
506 0# - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO
Limitaciones de acceso	Open Access
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc.	This book presents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives markets and derivative pricing. The contributions, written by leading researchers in the field as well as experienced authors from the financial industry, present the state of the art in: • Modeling counterparty credit risk: credit valuation adjustment, debit valuation adjustment, funding valuation adjustment, and wrong way risk. • Pricing and hedging in fixed-income markets and multi-curve interest-rate modeling. • Recent developments concerning contingent convertible bonds, the measuring of basis spreads, and the modeling of implied correlations. The recent financial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivative pricing. Now, counterparty credit risk and liquidity issues are integral aspects of a prudent valuation procedure and the reference interest rates are represented by a multitude of curves according to their different periods and maturities. A panel discussion included in the book (featuring Damiano Brigo, Christian Fries, John Hull, and Daniel Sommer) on the foundations of modeling and pricing in the presence of counterparty credit risk provides intriguing insights on the debate. .
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Mathematics.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Banks and banking.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Financial engineering.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Economics, Mathematical.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Mathematical models.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Probabilities.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Statistics.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Mathematics.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Quantitative Finance.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Banking.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Probability Theory and Stochastic Processes.
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Financial Engineering.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Glau, Kathrin.
Término indicativo de función/relación	editor.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Grbac, Zorana.
Término indicativo de función/relación	editor.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Scherer, Matthias.
Término indicativo de función/relación	editor.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Zagst, Rudi.
Término indicativo de función/relación	editor.
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada	SpringerLink (Online service)
773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN
Título	Springer eBooks
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia	Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro	9783319334455
830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME
Título uniforme	Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas	2194-1009 ;
Designación de volumen o secuencia	165
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso	<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2">http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2</a>
912 ## -
--	ZDB-2-SMA

No items available.